Hull Flytting Gjennomsnittet Excel Regneark

Som det du nettopp har lest Digg det eller Tips d det. Målet med Finance4Traders er å hjelpe handelsfolk å komme i gang ved å bringe dem upartisk forskning og ideer. Siden slutten av 2005 har jeg utviklet handelsstrategier på personlig basis. Ikke alle disse modellene er Passer for meg, men andre investorer eller handelsfolk kan finne dem nyttige. Tross alt har folk forskjellige investeringshandelsmål og vaner. Slik blir Finance4Traders en praktisk plattform for å spre arbeidet mitt. Les mer om Finance4Traders. Bruk dette nettstedet på en hensiktsmessig og hensynsfull måte. Dette betyr at du bør cite Finance4Traders ved å gi en link tilbake til dette nettstedet hvis du tilfeldigvis bruker noe av innholdet. Dessuten er du ikke tillatt å bruke innholdet på ulovlig måte. Du bør også forstå at innholdet vårt er utstyrt med ingen garanti, og du bør uavhengig avhengig av innholdet vårt før du stoler på dem. Se på innholdsretningslinjene og personvernreglene når besøker dette nettstedet. Det ser ut til at du har utelatt 2 fra vba-setningen over utgang n, WMAn - WMAj. Den burde lese utgang n, 2 WMAn - WMAj. Din kode har vært til stor hjelp, takk. Jeg må si at nettstedet ditt er veldig nyttig Gratulerer. Jeg var på utkikk etter informasjon om Hull Moving Gjennomsnittlig formler for å skrive en kode i VBA Excel for. entry-signaler Etter å ha gjort noen googling har jeg funnet koden Bortsett fra dette har jeg funnet to nettsteder med Excel-formler som bygger HMA formelen. From her tror jeg de er pålitelige som din 1 må laste ned 2.Min formål var å kontrast utdataene fra 3 forskjellige forfattere og så se etter samme resultat. Jeg må si at jeg har brukt 3 fulle dager lærer å tolke og til slutt har jeg gitt opp i dag. fordi 3 av dere får forskjellige resultater, jeg er ganske tapt. Jeg m oppfordrer til å skrive deg knyttneve fordi jeg foretrekker VBA-koden. Jeg prøver å bøye en strategi som HMA 5 sammen med Heikin Ashi i en 120 min tidsramme I din. code hvis n 5, Hvilket skal være k i koden din Kan være 2 fordi sqrt 5 er 2 33 eller kan være 3.because det er rundet opp til 3.Please jeg vil være glad og takknemlig Hvis du kunne bruke for meg din dyrebare tid til å finne meg feil. Jeg gleder meg til svaret ditt Takk, Josu Izaguirre. NBI er ikke engelsk, jeg er fra Baskerland, og dette kan ikke være perfekt, men jeg håper det serverer deg. Legg en kommentar. En handelsstrategi ligner veldig på en Bedriftsstrategi Kritisk å studere ressursene dine, vil hjelpe deg med å ta mer effektive beslutninger. Les videre. Forstå tekniske indikatorer. Tekniske indikatorer er mer enn bare likninger. Velutviklede indikatorer, når de brukes vitenskapelig, er egentlig verktøy for å hjelpe handelsmenn til å trekke ut viktig informasjon fra økonomiske data. Les videre. Hvorfor jeg foretrekker å bruke Excel. Excel presenterer data visuelt Dette gjør det mye enklere for deg å forstå arbeidet ditt og spare tid Les videre. Bruke et regneark for å bygge flytende gjennomsnitt. Av Wayne A Thorp, CFA. I artikkelen Kjøp - og - Hold Versus Market Timing, som begynner på side 16 i dette nummeret, diskuterer vi undersøkelsen av Theodore Wong som prøvde et glidende gjennomsnittlig crossover MAC-system for å se om det var mulig å generere bedre avkastning enn en buy-and-hold-strategi over en utvidet tidsperiode Han brukte samspillet mellom markedsindeksen og et flytende gjennomsnitt av indeksen til tidspunktet hvor de skulle investeres i markedet og når de skulle holde kontant. Marketttidtakere foretar ofte sine investeringsbeslutninger basert på intern relativ styrke om en aksje er sterkere eller svakere enn sin egen gjennomsnittlige Wong s-forskning brukte flytende gjennomsnitt for å avgjøre om markedet var i opptrend eller nedtrend, og for å teste om det var fornuftig å være lang under målbare opptrender og flytte til kontanter under downtrends Mens argumentet fortsetter over effekten av markedet timing, er investorene fortsatt konfrontert med dilemmaet om å justere sine porteføljer basert på markedsforhold og hvilke retningslinjer de bør følge i denne innsatsen. Flytte gjennomsnittlig grunnleggende. En av de teknikkene mange analytikere bruker til å dømme intern relativ styrke innebærer etablering av bevegelige gjennomsnittspriser. Et glidende gjennomsnitt er et av de enkleste trend-verktøyene investorer bruker. Mens bevegelige gjennomsnitt kommer i forskjellige smaker, fortsetter deres underliggende formål det samme for å hjelpe investorer og handelsmenn å følge utviklingen i prisene på finansielle eiendeler ved å utjevne periodiske svingninger i pris også kalt støy. Ved å utjevne prisvariasjoner legger glidende gjennomsnitt vekt på prisutviklingen lenger enn intervallet. Det er viktig å påpeke at Flytteverdier forutser ikke prisveiledningene, men de indikerer den nåværende prisretningen med et lag. Dette laget stammer fra bruk av tidligere prisdatapriser, fører og flytteverdier følger. Over tid, som navnet antyder, vil et bevegelige gjennomsnitt bevege seg etter hvert som gamle data blir slått av og nye data er lagt til. Det er tre typer bevegelige gjennomsnitt, enkle, vektede og eksponentielle. Simpel Flytende Gjennomsnitt. En Simp Le moving average eller SMA, gjelder likvikt til alle priser over tidsintervallet som brukes til å beregne gjennomsnittet. Som et resultat av dette antas et enkelt glidende gjennomsnitt at prisene fra begynnelsen av perioden er like relevante som priser fra slutten av perioden. SMA er konstruert det samme som et typisk gjennomsnitt hvis du har tre verdier, vil du legge dem sammen og dele summen med tre. Her er beregningen for et enkelt bevegelige gjennomsnitt. 1 Prisen på den første perioden pleide å beregne det bevegelige gjennomsnittet P n er prisen på den siste perioden som brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet n antall antall perioder som brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Tabell 1 sammenligner resultatene for 10-dagers enkle, veide og eksponentielle glidende gjennomsnitt som bruker daglig avsluttende verdier av SP 500 totalavkastningsindeksen fra mai 2010 Dataene er hentet fra Yahoo Finance-nettstedet. 14. mai 2010 er SMA-verdien på 1156 11 avledet ved å legge opp indeksverdiene for de 10 dagene som slutter 14. mai og deretter dykke den til tal med 10.Viddet Moving Average. A simple moving average antar at alle priser er like viktige. Noen handelsmenn mener imidlertid at de siste prisene er viktigere for å identifisere den nåværende trenden. En vektet glidende gjennomsnittlig WMA tildeler eksplisitt vekt som bestemmer den relative betydningen av Brukte priser Mens høyere vekter vanligvis tildeles de siste prisene, kan du bruke hvilken som helst ordning du ønsker. Den vanlige vektede glidende gjennomsnittlige beregningen er et vektet gjennomsnitt på n perioder, hvor vekten minker med en med hver forrige pris, slik at. n P nn 1 P n-1 n 2 P n-2 nn 1 P nn 1 nn 1 n 2 nn 1.n antall perioder som brukes til å beregne glidende gjennomsnitt P n prisen på den siste perioden som ble brukt til å beregne Flytende gjennomsnitt. SPESIALTILBUD Få AAII-medlemskap GRATIS i 30 dager. Få full tilgang til å inkludere vår markedsslagende modellbeholdningsportefølje, som for tiden overgår S 1135 68 for 14. mai, multipliseres med den største vektningsfaktoren, 10 Ved å gjøre dette, er det mest siste pris har størst innvirkning på gjennomsnittet. Flytte tilbake en periode, sluttkursen for 13. mai blir multiplisert med en veiing på ni og så videre til den eldste prisen, fra 3. mai, multipliseres med en vekting av en Summen av sluttkursene multiplikert med sine respektive periodiske vektinger deles deretter av summen av vektingene. For en 10-årig WMA vil nevnen være 55 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Eksponentiell flytende gjennomsnitt. Det siste glidende gjennomsnittet vi vil diskutere her er det eksponentielle glidende gjennomsnittet eksponentiell flytte ave raseri er litt mer sofistikert i beregningen, men det krever mindre historiske data enn de andre to bevegelige gjennomsnittene. På samme måte som det veide glidende gjennomsnittet, reduserer eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA lagret ved å legge større vekt på de siste prisene. Også som det veide glidende gjennomsnittet , legger vekten til den nyeste prisen avhengig av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Disse vektningsfaktorene reduseres eksponentielt, noe som gir mye mer betydning for de siste prisene, mens de ikke helt bortkastes eldre observasjoner helt. Det er tre trinn for å beregne en eksponentiell bevegelse gjennomsnitt. Kalkuler vekting multiplikator. Deriv den opprinnelige EMA, som kan være et enkelt bevegelige gjennomsnitt av tidligere verdier eller prisverdien for den foregående perioden. Kalkulere eksponentiell glidende gjennomsnitt. Her er ligningene. Multiplikator 2 n 1.EMA Lukk EMA forrige dag multiplikator EMA forrige dag. En 10-års eksponentiell glidende gjennomsnitt gjelder en 18 18 vektning til den siste prisen 2 10 1 I n-kontrast ville en 20-årig EMA ha en 9 5 vekting 2 20 1 Derfor er vekten for kortere tidsperioder høyere enn vektingen i lengre tidsperioder Som vi kan se fra dette eksempelet, faller vekten med omtrent halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden fordobles Dette reduserer forsinkelsen mellom den faktiske priskurven og den glatte flytende gjennomsnittskurven. Ved å se tabell 1 ser vi at EMA-beregningen begynner med en 9-dagers SMA fra 13. mai 1158 38 Denne verdien trekkes fra avsluttende prisen 14. mai 1135 68 og deretter multiplisert med vektningsfaktoren på 0 1818 2 10 1 Så blir den 13. mai SMA-verdien lagt tilbake for å komme til den nåværende EMA. Det er verdt å merke seg at fordi denne EMA-beregningen begynner med en enkel bevegelse Gjennomsnittlig, dens virkelige verdi vil ikke bli realisert før 20 eller så perioder senere. Dette er en grunn til at andre EMA-beregninger bare begynner med sluttkursens sluttkurs og avstå fra å bruke SMA som utgangspunkt. Bruke et regneark for å beregne flytting Gjennomsnitt. Mens bevegelige gjennomsnitt er nyttige for å bestemme den underliggende trenden i en individuell sikkerhet eller det samlede markedet, er de avhengige av en stor mengde data for å være meningsfylt. Videre krever disse dataene kontinuerlig oppdatering for å holde seg frisk. Mens mange økonomiske nettsider viser flytende gjennomsnitt på prisdiagrammer, et regneark er et annet middel for å beregne og vise disse dataene. Regnearket som presenteres her bruker malformler som gitt i Microsoft Excel 1997 2003, et vanlig format som brukes av mange PC-brukere. Det er også forover-kompatibelt med nyere versjoner, for eksempel Excel 2008 og 2010.Til å laste ned hele regnearket, klikk her. Ved å knuse rå data med regneark kan du også lage grafer direkte fra dataene du analyserer. Dataene i dette regnearket ble lastet ned gratis , fra Yahoo Finance nettsiden Der kan du laste ned daglig, ukentlig, månedlig eller årlig åpen, høy, lav, nær og volum data går tilbake så langt som 1950 w høne tilgjengelig Du spesifiserer periodiciteten til dataene og tidsrammen du er interessert i, og så laster du bare ned dataene til Excel. Det første datapunktet du bør vurdere er antall perioder vi ønsker å bruke til å beregne et gjennomsiktig gjennomsnitt Theodore Wongs forskning indikerte at et seks måneders glidende gjennomsnittsovergangssystem basert på en markedsindeks ga de beste resultatene. Husk at vi ikke foreslår at et seks måneders glidende gjennomsnitt er optimalt for tidsbestemt kjøp og salg av avgjørelser. Du kan eksperimentere med andre periode lengder Men vær oppmerksom på at jo kortere lengden på lengre tid, jo mer reaksjonelt vil det bevegelige gjennomsnittet være for prisendringer. Statistiske studier av bruk av filterregler til tidstransaksjoner antyder at kostnadene ved å gjøre overdrevent transaksjoner vil spise opp fortjenesten som kan genereres ved bruk av disse teknikkene Husk også at det vi prøver å gjøre her, er å bruke historiske priser for å avgjøre om markedet eller sikkerheten trender opp eller ned. ows en del av regnearket vi opprettet, med kolonner for de tre bevegelige gjennomsnittene som er diskutert her, enkelt glidende gjennomsnittlig SMA veid glidende gjennomsnittlig WMA og eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA. For disse eksemplene opprettet vi seks måneders glidende gjennomsnitt ved hjelp av gjennomsnittlig månedlig åpning, høy, lave og avsluttende priser på SP 500 totalavkastningsindeksen går tilbake til begynnelsen av 1950 hvis du ønsker å eksperimentere med forskjellige periodelengder, må du endre de underliggende formlene. Ved å skape et gjennomsnitt av et gjennomsnitt fjerner vi ytterligere variabilitet i dataene De forskjellige formlene som brukes er som følger. G7 AVERAGE C7 F7 I13 AVERAGE G7 G12 K13 G12 6 G11 5 G10 4 G9 3 G8 2 G7 1 21 M12 AVERAGE G7 G11 M13 M12 2 6 1 G12-M12.Cell G7 beregner det enkle gjennomsnittet av de åpne, høye, lave og lukkede prisene i SP 500 totalavkastningsindeksen for januar 1950 for å komme fram til 16 87. Siden vi beregner seks måneders gjennomsnitt, må vi ha minst seks måneders data fem måneder for EMA, hvem h vi skal diskutere øyeblikkelig Videre innførte vi en månedsforsinkelse mellom indeksen og det bevegelige gjennomsnittet. Dette er å etterligne den virkelige verdenserfaringen med å ikke ha månedlige prisdata før etter handel for måneden er over. Så SMA-beregningen i celle I13 , som er juli 1950, beregner det enkle glidende gjennomsnittet av gjennomsnittlige månedlige verdier for SP 500 totale avkastningsindeks for seks måneders perioden januar til juni. Cell K13 inneholder formelen for den seks måneders veide gjennomsnittsprisen for den måneden Det tar gjennomsnittlig pris for den foregående måneden fra celle G12 og vekter den med en faktor på seks, legger til at sluttprisen fra to måneder siden i celle G11 vektet med en faktor fem og så videre tilbake til seks måneder før The summen av de vektede prisene er da delt med 21, summen av vektene vi brukte 6 5 4 3 2 1.An eksponentielt glidende gjennomsnitt, tilordner faktisk vekten til den tidligere perioden s glidende gjennomsnittsverdi og deretter legger til det en del av gjeldende pe riod s pris Andre EMA beregninger starter ganske enkelt med prisen for foregående periode og går derfra EMA-verdien som vises i M13 juli 1950 er for de seks månedene som slutter juni 1950, Cell M12, som er startverdien for etterfølgende EMA-verdier, er det enkle glidende gjennomsnittet av månedlige gjennomsnittspriser for de fem månedene som slutter mai 1950. Nå har vi utgangspunkt for EMA i celle M12, celle M13 beregner eksponentielt glidende gjennomsnitt ved først å ta SMA-verdien fra M12 17 51 It da legger det til forskjellen mellom gjennomsnittlig SP 500-pris for perioden og SMA 18 33 17 51 multiplisert med den seks-årige vektningsfaktoren på 28 57 2 6 1.EMA 17 51 0 2857 0 82 17 74.Figur 2 viser et diagram over de faktiske månedsverdiene til SP 500 totalavkastningsindeksen, den gjennomsnittlige månedlige gjennomsnittsverdien av indeksen og den seks måneders EMA av de gjennomsnittlige indeksverdiene fra januar 2000 til slutten av mai 2010 Vi plottet de to indeksene linjer for å vise forskjellen mellom måneden-en d og gjennomsnittlige månedsverdier Som vi kan se, sporer de to linjene ganske tett. I artikkelen på side 16 brukte Theodore Wong overganger mellom den seks måneders EMA og den gjennomsnittlige månedlige markedsindeksen for å bestemme om det skulle investeres i stedet eller ikke. for å prøve å øyeoverganger på diagrammet, opprettet vi formler i regnearket for å generere kjøp og salg av signaler for de tre seks måneders glidende gjennomsnittene. J13 IF G12 I13, KJØP, SALG L13 OM G12 K13, KJØP, SALG N13 IF G12 M13 , KJØP, SELL. Som vist i figur 1 for hvert glidende gjennomsnitt genereres et BUY-signal når gjennomsnittlig månedlig indeksverdi er høyere enn det respektive seks måneders glidende gjennomsnittet. Når gjennomsnittlig indeksverdi er lavere enn det seks måneders glidende gjennomsnittet, et salgssignal er generert. Klikk her for å laste ned regneark. Wayne A Thorp, CFA er en visepresident og senior finansanalytiker på AAII Følg ham på Twitter på WayneTAAII. Ildelt vil du at et filtrert signal skal være både glatt og lag - gratis lag forårsaker forsinkelser i n din handler og økende forsinkelse i indikatorene medfører vanligvis lavere fortjeneste. Med andre ord, får sentkomne det som er igjen på bordet etter at festen allerede har begynt. Det er derfor investorer, banker og institusjoner over hele verden ber om Jurik Research Moving Gjennomsnittlig JMA Du kan bruke den på samme måte som du ville ha et annet populært bevegelige gjennomsnitt. JMAs forbedrede timing og jevnhet vil forbløffe deg. Den tippede grå linjen i diagrammet simulerer prishandlingen som begynner i et lavt handelsområde, og så langt til et høyere trading range Siden ingen liker å vente på sidelinjen, vil en perfekt støyreduserende filtergrønn linje bevege seg jevnt langs midten av det første handelsområdet og hoppe deretter til midten av det nye tradingområdet nesten umiddelbart.